Основы стохастической финансовой математики. Том 1. Факты. Модели (комплект из 2 книг)
Скоро
Настоящая книга призвана дать весьма широкое представление о предмете финансовой математики, ее истории, основных этапах становления ее теорий, теории арбитража и расчетов в стохастических финансовых моделях. В книге уделяется значительное внимание не только моделям с дискретным временем, но и моделям в непрерывном времени, включая нужные в финансовой математике темы: теорема Гирсанова, преобразование Эшера, формулы Башелье и Блэка–Шоулса для расчетов опционов европейского типа и др.
Перейти к описанию и характеристикам| Издательство | МЦНМО |
| Год издания | 2020 |
| ISBN | 978-5-4439-0396-5 |
| Вес, г | 1969 |
Настоящая книга призвана дать весьма широкое представление о предмете финансовой математики, ее истории, основных этапах становления ее теорий, теории арбитража и расчетов в стохастических финансовых моделях. В книге уделяется значительное внимание не только моделям с дискретным временем, но и моделям в непрерывном времени, включая нужные в финансовой математике темы: теорема Гирсанова, преобразование Эшера, формулы Башелье и Блэка–Шоулса для расчетов опционов европейского типа и др.
| Издательство | МЦНМО |
| Год издания | 2020 |
| ISBN | 978-5-4439-0396-5 |
| Вес, г | 1969 |
